quantpro

Category:

Доходность публичного портфеля QuantPro Platform и российского рынка с начала 2020 года

Чтобы понять суть работы портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, напомним вам основной принцип, на базе которого сформирован наш публичный портфель и инвестиционные портфели участников проекта.

СИСТЕМНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ (не путать с системным трейдингом)

Системное инвестирование – это такой способ работы на финансовых рынках, когда одновременно используются и гармонично сочетаются три подхода: активный трейдинг, классическое и пассивное инвестирование.

В результате инвестор получает возможность одновременно проводить множественные сделки (спекулировать), приобретать часть активов на долгосрочную перспективу, получая при этом дивиденды (заниматься классическим инвестированием) и при помощи автоматического режима самостоятельно управлять своими стратегиями (заниматься пассивным инвестированием).

Как это работает?

На основе самых ликвидных инструментов российского (также ведется разработка и подключение стратегий на американском рынке) фондового рынка: акций, фьючерсов, валютных пар создаются алгоритмические стратегии.

Стратегии, работающие на платформе QuantPro, могут быть основаны как на простых сигналах индикаторов технического анализа, так и быть более сложными, использующими методы математического и статистического анализа.

В данный момент на платформе можно воспользоваться более чем 600 алгоритмическими стратегиями.

Стратегии выбираются либо индивидуально, в зависимости от ваших предпочтений по активам, либо можно воспользоваться готовыми подборками.

В процессе выбора стратегии загружаются в ваш портфель.

У вас сразу же появляется возможность регулировать количество и качество стратегий: портфель будет показывать общий предполагаемый график кривой доходности – вы будете добавлять или убирать из портфеля стратегии, которые не будут соответствовать вашему предполагаемому уровню доходности/риска, а будут, за счет разнонаправленности заложенных в них алгоритмов, максимально выравнивать линию доходности.

(чтобы посмотреть, как это работает, зарегистрируйтесь на платформе и зайдите по ссылке).

Все стратегии, работающие на платформе QuantPro, прошли тестирование на более чем 10-летнем историческом интервале. Большинство стратегий используются в режиме реальной торговли уже более 9 лет, и в целом все стратегии прошли проверку на устойчивость путем работы на реальном рынке, как минимум 4 года.

Реализация стратегий выполнена в виде программных модулей, написанных на языке программирования С++.

Получение рыночных данных происходит через терминал путем интеграции своей динамической библиотеки (DLL) через LUA скрипт в случае с Quik (подробнее о нашем программном обеспечении можно найти на форуме Программный комплекс QuantPro Program).

Это было небольшое теоретическое отступление, более подробно изучить принцип работы платформы можно на нашем сайте в разделе О Проекте.

Вернемся к публичному портфелю и проанализируем его работу, сравнив с итогами работы различных активов рынка с начала года.

2020 год, особенно март и апрель, «пощекотал» нервы инвесторам: тут и скоростные падения рынка, и «минусовые» фьючерсы на нефть, и мало поддающееся прогнозам поведение рубля.

Ну и, конечно, всем балом правила пандемия COVID – 19.

Несомненно, все это сказалось на динамике роста/падения доходности и самых ликвидных активов и инструментов.

Но, как понимают все, кто работает на финансовом рынке, судить о правильности выбранной стратегии надо не по дневным итогам, а по итогам более продолжительного временного интервала.

Итак, график помесячной доходности/убытков Индекса ММВБ, Индекса РТС и портфеля QuantPro Platform:

Как видно из таблицы, движение активов было весьма разнонаправленным: индексы ММВБ и РТС имели и отрицательную и положительную доходность, при этом положительной доходности им не хватило, чтобы по итогу 8 месяцев даже выйти в «плюс».

В итоге на 31 августа 2020 года индексы ММВБ и РТС и портфель стратегий QuantPro Platform пришли со следующими результатами:

Индекс ММВБ: — 1.78%

Индекс РТС: -16.7%

Портфель QuantPro Platform: +24.04%

И если, в общей сложности, графики движения индексов РТС и ММВБ с января по август выглядят так:

То график портфеля QuantPro Platform разительно от них отличается:

Портфель стратегий QuantPro проявил значительную устойчивость, ни показав ни одного убыточного месяца.

Хотя в его структуру также входят алгоритмические стратегии, торгующие фьючерсами на индексы ММВБ и РТС.

На динамику этих активов оказывают влияние большое количество факторов: цена на нефть, курс рубля, макро и микроэкономические изменения, политическая обстановка и т.д. и т.п.

А устойчивость портфелю QuantPro Platform обеспечивают 180 стратегий, работающих на различных принципах и на разных инструментах.

В этом и есть главный «плюс» системного инвестирования.

Для того чтобы более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.

Если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.

Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.

P. S. Пост написан с использованием материалов сайта https://quantpro.ru/archives/12646

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic