quantpro (quantpro) wrote,
quantpro
quantpro

Трендовая торговля. Общий анализ ситуации

Размышляя над вопросом, почему последние два-три года, так непросто стало торговать на финансовых рынках, используя трендовые алгоритмы, пришла идея посмотреть, а как же в этом плане, обстоят дела у наших западных коллег ? Просматривая различные сайты, показывающие публичную статистику торговли алгоритмических фондов, обратил внимание на сайт компании "Abraham Trading".

Эта компания - один из древнейших участников на американских рынках, который открыто предоставляет свою статистку торговли. На их сайте http://www.abrahamtrading.com/performance/, мы можем увидеть детальную информацию, начиная с 1988 года.

В торговле в большей степени используются алгоритмы, торгующие по тренду. Как видно, из таблицы, среднегодовая доходность за последние 29 лет составляет +15.60%, при просадках около -25%.

На сайте фонда, можно найти график эквити и сравнить его с динамикой движения индекса SnP500 за тот же период. При анализе динамики доходности сразу привлекает внимание тот факт, что последние два года результат отрицательный: -4.88%. Первые два месяца 2017 года, также закрыты с отрицательным результатом -2.75%.

Abraham Trading

Как видно, динамика доходности, начиная приблизительно с конца 2011 года, находится на одних и тех же уровнях, что служит еще одним подтверждением того, что последние пять лет финансовые рынки находятся в неблагоприятном состоянии к тем участникам, которые используют трендовые стратегии, как основной вид торговли.

P. S. Пост написан с использованием материалов сайта http://www.quantpro.ru/archives/2515
Tags: Трендовая торговля
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments