quantpro

Category:

Алгоритимические стратегии: ожидание и реальность

Представьте такую ситуацию: вам предложили работу в двух местах: и там, и там вы будете делать примерно одно и то же. И в том, и в другом случае, конечный результат будет зависеть от того, насколько правильно и своевременно вы будете принимать решения. Разница только в одном – в форме оплате труда.

В одном месте вам предложили только фиксированный оклад, а в другом размер вашего дохода будет напрямую зависеть от полученного в итоге результата: некий оклад (скорее всего, ниже, чем вам предлагали в первом месте) и плюс определенный процент.

В результате вы можете заработать как меньше первого случая, так и значительно больше.

Какое место работы вы бы выбрали? От чего будет зависеть ваш выбор?

Часть из вас однозначно выберет оклад, пусть даже он будет меньше, чем возможная доходность с процентами, потому что для вас важны гарантии: что бы ни случилось, а эту небольшую зарплату я точно получу.

Другая часть, которая готова рисковать, но получать бОльшие деньги, проанализирует все подводные камни: насколько востребована та услуга, на которой вы планируете зарабатывать, как выглядели ее продажи на предыдущих периодах, насколько надежные и проверенные инструменты или продукты вам предоставят для работы, и каков ваш уровень профессионализма, чтобы достигать необходимых результатов.

И да, чтобы получить более высокий доход, вам нужно будет больше работать (по статистике, большая часть людей, работающих за оклад гораздо менее продуктивна, чем она же, но работающая за процент – это факт).

Много людей, которые стремятся именно зарабатывать, выберут оклад с процентом, потому что вероятность более высокого дохода тут явно выше, хотя риск никто не исключал: например, случилась пандемия, и огромное количество людей осталось без заработка, либо услуга стала непопулярна на рынке.

Так что бы выбрали вы?

Есть предположение, что те, кто читает эту статью, скорее всего, занимаются инвестициями или предполагают это делать.

И скорее всего, большая часть из вас отнесла себя ко второй группе из нашего примера.

Так почему же большинство инвесторов, понимая всю нестабильность финансовых рынков, так стремятся найти ответ на вопрос – «А какую же доходность мне гарантирует инвестирование на бирже» и получить ответ в реальных, желательно очень больших процентах?

Стремление найти гарантии, неважно в чем – это проекция вашего мышления. Если ищущие гарантии не способны взять на себя ответственность за принятие решений и возможные риски, то тогда эти гарантии им дают те, кто такие риски способен брать на себя, но за это они большую часть прибыли забирают себе.

Нет ответственности – нет и результата, либо он минимальный.

Все это касается и инвестиций. Ни один из реально работающих способов инвестирования не дает гарантий, и в каждом из них есть риск в той или иной форме, выбор только между оправданным и неоправданным.

То же самое касается и нашей платформы: мы не дадим вам никаких гарантий того, что системное инвестирование будет постоянно работать в «плюс».

Потому что гарантировать вам может только банк с его мизерным процентом по депозиту (опять же, если не случится форс-мажор).

Ну, возможно, к этой группе, с некоторой натяжкой, можно отнести ОФЗ.

Если вам нужны четкие гарантии – то вам именно туда.

Но вот интересная фраза:

«Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты, инвестируя в банковские депозиты? Вот то-то же» Роберт Дж. Аллен

Мы можем только гарантировать достоверность данных о том, какой результат показали стратегии при тестировании на длительном историческом интервале и какой результат они показывают, работая на наших счетах и счетах наших партнеров.

(для того, чтобы просмотреть статистику публичных счетов, зарегистрируйтесь на сайте нашей платформы и пройдите по ссылке).

Еще мы можем гарантировать, что предоставляем вам надежные, отточенные годами инструменты, которые, при необходимых сложившихся условиях на рынке, будут торговать в «плюс».

Но при всем при этом эти инструменты могут торговать и в «минус», в результате чего периодически будет возникать просадка по счету.

Почему?

У любой стратегии (будь она алгоритмическая или ручная) есть три необходимые составляющие:

- вход в сделку

- выход из сделки с прибылью

- выход из сделки с убытком.

Если вы вручную зашли в сделку, ориентируясь на то, что по определенным сигналам, рынок должен пойти вверх, а он развернулся, вы, согласно вашей стратегии, будете принимать решение: закрывать ли сделку в убыток, либо ждать.

То же самое, только гораздо более точно, потому что алгоритм способен одновременно анализировать в десятки раз больше показателей, чем вы вручную, сделает алгоритмическая стратегия с одним большим отличием: она не будет «включать» эмоции – может, еще подождать; может, я не очень правильно трактовал сигнал и так далее и тому подобное.

Психологически, инвестор «вне сделки» и инвестор «в сделке» — это два разных человека.

При принятии решений в ситуации возможного риска человек ВСЕГДА ведет себя не рационально, полагаясь на собственные субъективные суждения при оценке выигрыша и риска.

Опять же честный ответ: да, иногда принятое вами решение может принести меньше убытков.

Но пока вы будете «отходить» от понесенной потери, автоматизированная торговая платформа может успеть совершить еще несколько прибыльных сделок, которые в итоге минимизируют просадку, либо полностью её компенсируют.

К этому просто надо быть готовым и доверять тем инструментам, с которыми вы работаете.

При отсутствии торговой системы инвестор будет в конечном итоге скатываться в иррациональность, в результате чего неизбежно терять свои средства.

Когда вы покупаете автомобиль, вы не рассчитываете, что он будет постоянно ломаться, вы его приобретаете, чтобы добавить в вашу жизнь удобство и экономию времени, которые могут принести вам и дополнительные доходы в том числе. Но вы также заранее понимаете, что моменты, когда владение автомобилем будет приносить вам дискомфорт, тоже могут быть. И вы к этому готовы.

Для примера:

Вот как один из наших портфелей отработал в марте 2020 года:

Кстати, вы заметили, что сейчас многие инфо-бизнесмены активно рассказывают, как успешны они были в 2020 году, хотя раньше не выставляли, по большей части свои показатели на всеобщее обозрение?

Связано это с тем, что именно высокая волатильность марта позволила получить хорошие результаты. Но к сожалению, у таких явлений нет завидной регулярности.

Статистика портфеля:

Доходность за период: +15.2%

Среднегодовая доходность: +191.83%

Максимальная просадка: -7.23%

А вот август: плотно стояли в «боковике»

Статистика портфеля:

Доходность за период: -1.22%

Среднегодовая доходность: -15.95% (если каждый месяц будем показывать такой результат)

Максимальная просадка: 4.34%

Кривая доходности с начала года:

Статистика портфеля:

Доходность за период: +33.21%

Среднегодовая доходность: +48.23%

Максимальная просадка: -7.89%

Закончим ли мы год с таким же результатом? Скорее нет, чем да – так говорит статистика, хотя задел неплохой, а что нас ждет осенью – это к тем, кто умеет предсказывать будущее.

Но в любом случае, такой результат мы смогли получить благодаря тому, что в портфеле работает большое количество стратегий (в данном случае 60), настроенные на разные сигналы и работающие по разным принципам и благодаря тому, что стратегии всегда строго следуют торговой системе.

Это позволяет в момент, когда «просели» одни стратегии, скорректировать «просадку» за счет роста других.

На рисунке ниже изображена диаграмма помесячной доходности портфеля с начала 2020 года. Фактически ни одного убыточного месяца. Можно сказать, некий рекорд.

Так что же мы в итоге можем гарантировать?

Мы гарантируем, что наши алгоритмические стратегии устойчивы и способны работать в «плюс» — это доказывает тестирование на исторических данных и торговля на реальных счетах.

В совокупности это дает вероятность того, что на длительном временном интервале (как минимум год, а лучше рассчитывать на три года) портфель стратегий будет работать в «плюс» и средний ориентир годовой доходности находится в диапазоне от +15% до +25%, а дальше – это только ваш выбор.

Готовы ли вы идти на риск и сделать алгоритмический портфель частью вашей инвестиционной стратегии или будете искать гарантированный доход.

Если вы мыслите реалистично, познакомьтесь с платформой QuantPro и самостоятельно протестируйте алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и, если примите решение, что вы готовы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.

После регистрации Вы сможете самостоятельно изучить показанный в данной публикации портфель, через онлайн приложение «Конструктор портфелей», а также другие портфели и стратегии, доступные на текущий момент в нашей платформе.

Если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.

Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.

P. S. Пост написан с использованием материалов сайта https://quantpro.ru/archives/12796

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic